Решение

Оказывается в Windows 7 и Windows Vista тайно работает на нашу безопасность некий Менеджер вложений, который своей электронной головой самовольно и в тихомолку решает, доверяет ли он полученному файлу и стоит ли показать его содержимое нам!

Так вот, этот блин Менеджер считает Интеренет безоговорочно НЕнадежным источником, а файлы помощи - опасными, поэтому блокирует наш свежескачаный chm файл вот таким странным манером без явных уведомлений... Логика Microsoft частенько не понятна.

Хорошо, что мы хотя бы можем снять блокировку:

1. Щелкаем правой кнопкой мыши наш .CHM файл и выбираем Свойства
2. На вкладке Общие нажмимаем кнопку с надписью «Разблокировать»
3. Нажмаем кнопки Применить и ОК

Помните, что мы разблокировали один конкретный файл. И если вы сейчас же скачаете другой CHM - его для нормального отображения придется разлочивать снова.

По материалам datagor.ru

Включение диспетчера вложений

В Win 7 нажмите кнопку Пуск выберите пункт Выполнить введите inetcpl.cpl
В Win 8 на начальном экране введите inetcpl.cpl

В окне Свойства обозревателя щелкните вкладку Безопасность
Щелкните значок Зона Интернета (значок глобуса) и нажмите кнопку Другой
В окне Параметры безопасности перейдите вниз к пункту Загрузки
Скачивание файла Выберите включить
Прокрутите список к пункту Прочее В подпункте Запуск программ и небезопасных файлов
Установите флажок Предлагать (рекомендуется)

По материалам support.microsoft.com